DAMPAK REUNI AKBAR 212 TERHADAP ABNORMAL RETURN SAHAM PADA KELOMPOK INDEKS SAHAM LQ-45

Sri, Lindayani (2020) DAMPAK REUNI AKBAR 212 TERHADAP ABNORMAL RETURN SAHAM PADA KELOMPOK INDEKS SAHAM LQ-45. Skripsi thesis, PROGRAM STUDI MANAJEMEN.

[img] Text
SKRIPSI SRI LINDAYANI.pdf

Download (1MB)

Abstract

ABSTRAK Sri Lindayani. Dampak Reuni Akbar 212 Terhadap Abnormal Return Saham Pada Kelompok Indeks Saham LQ-45. 2020. Pengujian terhadap kandungan informasi pada peristiwa reuni akbar 212 tanggal 2 Desember 2019 terhadap aktivitas bursa efek ini dimaksudkan untuk melihat reaksi pasar terhadap reuni akbar 212 tanggal 2 Desember 2019 yang dapat diukur dengan abnormal return. Pengujian kandungan informasi dimaksudkan untuk melihat reaksi dari suatu peristiwa. Jika peristiwa tersebut terdapat kandungan informasi maka, diharapkan pasar dapat bereaksi pada waktu peristiwa tersebut diterima oleh pasar. Reaksi pasar ditunjukkan dengan adanya fluktuasi harga saham. Reaksi ini dapat diukur dengan menggunakan return sebagai nilai perubahan harga atau dengan menggunakan abnormal return. Jika menggunakan abnormal return maka dapat dikatakan bahwa suatu peristiwa yang mempunyai kandungan informasi akan memberikan abnormal return kepada pasar. Sebaliknya yang tidak mengandung informasi tidak akan memberikan abnormal return kepada pasar. Metode dalam penelitian ini berbentuk metode penelitian kuantitatif. Sedangkan metode analisis data yang digunakan adalah analisis diskripsi data penelitian, uji normalitas, dan uji hipotesis. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa dari hasil pengujian Paired-Sample T Test terhadap abnormal return antara sebelum dan sesudah peristiwa Reuni Akbar 212 menunjukkan bahwa H0 diterima, karena hasil uji statistik menunjukkan probabilitas sebesar 0,371. Probabilitas yang diperoleh lebih besar dari 0,05. Kesimpulan penelitian ini adalah tidak ada perbedaan yang signifikan abnormal return pada perusahaan LQ 45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia antara sebelum dan sesudah peristiwa Reuni Akbar 212. Dengan demikian hipotesis yang menyatakan “terdapat pengaruh peristiwa Reuni Akbar 212 terhadap abnormal return saham pada kelompok indeks saham LQ-45” tidak dapat diterima kebenarannya. Kata Kunci : Peristiwa Reuni Akbar 212, Abnormal Return Saham ===================================================================================================== ABSTRACT Sri Lindayani. The Impact of the 212 Great Reunion on Abnormal Stock Returns on the LQ-45 Stock Index Group. Thesis. Tegal: Faculty of Economics and Business. Pancasakti University, Tegal. 2020 Testing of the information content of the 212 grand reunion event on 2 December 2019 on the activity of the stock exchange is intended to see the market reaction to the 212 grand reunion on 2 December 2019 that can be measured by abnormal return. Testing the information content is intended to see the reaction of an event. If the event contains information then it is expected that the market can react when the event is received by the market. Market reaction is indicated by fluctuations in stock prices. This reaction can be measured using returns as the value of price changes or by using abnormal returns. If you use abnormal returns, it can be said that an event that has information content will provide an abnormal return to the market. Conversely that does not contain information will not provide abnormal returns to the market. The method in this research is quantitative research methods. While the data analysis method used is a research data analysis description, normality test, and hypothesis testing. The results of this study prove that the results of the Paired-Sample T Test for abnormal returns between before and after the Great Reunion event 212 showed that H0 was accepted, because the statistical test results showed a probability of 0.371. The probability obtained is greater than 0.05. The conclusion of this study is that there is no significant difference in abnormal return on LQ 45 companies listed on the Indonesia Stock Exchange between before and after the Great Reunion event 212. Thus the hypothesis stating "there is an influence of the Great Reunion event 212 on abnormal stock returns in the stock index group LQ-45 "cannot be accepted as correct. Keywords: 212 great reunion event, abnormal stock return

Item Type: Karya Ilmiah (Skripsi)
Subjects: H Social Sciences > HB Economic Theory
H Social Sciences > HC Economic History and Conditions
H Social Sciences > HD Industries. Land use. Labor > HD28 Management. Industrial Management
H Social Sciences > HG Finance
Divisions: Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Manajemen Perusahaan
Depositing User: Sri Lindayani
Date Deposited: 14 Aug 2020 03:17
Last Modified: 14 Aug 2020 03:17
URI: http://repository.upstegal.ac.id/id/eprint/1675

Actions (login required)

View Item View Item