PENGARUH RISIKO PASAR, RISIKO KREDIT, RISIKO OPERASIONAL TERHADAP RETURN SAHAM DENGAN KINERJA PERBANKAN SEBAGAI VARIABEL MEDIASI DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE TAHUN 2016-2018

WIWIT SUKMAWATI, WIWIT (2020) PENGARUH RISIKO PASAR, RISIKO KREDIT, RISIKO OPERASIONAL TERHADAP RETURN SAHAM DENGAN KINERJA PERBANKAN SEBAGAI VARIABEL MEDIASI DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE TAHUN 2016-2018. Skripsi thesis, UNIVERSITAS.

[img] Text
SKRIPSI WIWIT SUKMAWATI new.pdf

Download (610kB)
Official URL: http://www.wiwitdinsos.co.id.

Abstract

ABSTRAK Wiwit Sukmawati, 2020, “Pengaruh Risiko Pasar, Risiko Kredit, Risiko Operasional Terhadap Return Saham Dengan Kinerja Perbankan Sebagai Variabel Mediasi Di Bursa Efek Indonesia Periode Tahun 2016-2018.” Tujuan penelitian ini adalah: 1) menganalisis pengaruh risiko pasar terhadap kinerja perbankan di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2016-2018. 2) menganalisis pengaruh risiko kredit terhadap kinerja perbankan di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2016-2018. 3) menganalisis pengaruh risiko operasional terhadap kinerja perbankan di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2016-2018. 4) menganalisis pengaruh kinerja perbankan terhadap return saham di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2016-2018. Populasi pada penelitian ini yaitu seluruh perbankan yang terdaftar di BEI sebanyak 43 bank. Teknik pengambilan sampel penelitian menggunakan metode purposive sampling dengan kriteria: 1) perbankan yang memiliki data laporan keuangan dan laporan tahunan lengkap periode tahun 2016-2018. 2) perbankan dengan menggunakan mata uang rupiah. Dengan demikian jumlah seluruh data pengamatan adalah 20 perbankan x 3 tahun = 60 data pengamatan. Hasil penelitian yaitu: 1) terdapat pengaruh risiko pasar terhadap kinerja perbankan di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2016 – 2018. Hal ini dapat dibuktikan dengan nilai koefisien regresi risiko pasar (NIM) sebesar 2,007 (positif) dan nilai signifikansi sebesar 0,000 ˂ 0,05. 2) tidak terdapat pengaruh risiko kredit terhadap kinerja perbankan di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2016 – 2018. Hal ini dapat dibuktikan dengan nilai koefisien regresi risiko kredit (NPL) sebesar 0,508 (positif) dan nilai signifikansi sebesar 0,812 ˃ 0,05. 3) terdapat pengaruh risiko operasional (BOPO) terhadap kinerja perbankan di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2016 – 2018. Hal ini dapat dibuktikan dengan nilai koefisien regresi risiko operasional (BOPO) tertera sebesar – 0,139 (negatif) dan nilai signifikansi sebesar 0,037 ˂ 0,05. 4) Terdapat pengaruh kinerja perbankan terhadap return saham di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2016 – 2018. Hal ini dapat dibuktikan dengan nilai koefisien regresi kinerja perbankan sebesar 0,016 (positif) dan nilai signifikansi sebesar 0,024 ˂ 0,05. Kata Kunci: Return Saham; Kinerja Perbankan Risiko Pasar; Risiko Kredit; Risiko Operasional vii ABSTRACT Wiwit Sukmawati, 2020, “The Effect of Market Risk, Credit Risk, Operational Risk on Stock Returns with Banking Performance as Mediation Variables on the Indonesia Stock Exchange Period 2016-2018. " The objectives of this study are: 1) to analyze the effect of market risk on banking performance on the Indonesia Stock Exchange in the period 2016-2018. 2) analyze the effect of credit risk on the performance of banks in the Indonesia Stock Exchange in the period 2016-2018. 3) analyze the effect of operational risk on banking performance on the Indonesia Stock Exchange in the period 2016- 2018. 4) analyze the effect of banking performance on stock returns on the Indonesia Stock Exchange in the period 2016-2018. The population in this study is that all banks listed on the Stock Exchange are 43 banks. The research sampling technique used a purposive sampling method with the following criteria: 1) banks that have complete financial statement data and annual reports for the period 2016-2018. 2) banking using the rupiah currency. Thus the total number of observational data is 20 banking x 3 years = 60 observational data. The results of the study are: 1) there is an influence of market risk on the performance of banks in the Indonesia Stock Exchange for the period of 2016 - 2018. This can be proven by the value of the market risk regression coefficient (NIM) of 2.007 (positive) and the significance value of 0.000 ˂ 0.05 . 2) there is no influence of credit risk on the performance of banks in the Indonesia Stock Exchange in the period of 2016 - 2018. This can be proven by the value of the credit risk regression coefficient (NPL) of 0.508 (positive) and the significance value of 0.812 ˃ 0.05. 3) there is an influence of operational risk (BOPO) on the performance of banks in the Indonesia Stock Exchange in the period of 2016 - 2018. This can be proven by the value of the operational risk regression coefficient (BOPO) stated - 0.139 (negative) and the significance value of 0.037 ˂ 0, 05. 4) There is an effect of banking performance on stock returns on the Indonesia Stock Exchange for the period of 2016 - 2018. This can be proven by the regression coefficient of banking performance of 0.016 (positive) and the significance value of 0.024 ˂ 0.05. Keywords : Stock Return; Market Risk Banking Performance; Credit Risk; Operational Risk

Item Type: Karya Ilmiah (Skripsi)
Subjects: H Social Sciences > H Social Sciences (General)
Divisions: Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Manajemen Perusahaan
Depositing User: Wiwit Sukma wati
Date Deposited: 24 Aug 2020 01:02
Last Modified: 24 Aug 2020 01:02
URI: http://repository.upstegal.ac.id/id/eprint/1979

Actions (login required)

View Item View Item