PENGARUH VOLUME PERDAGANGAN SAHAM, FREKUENSI PERDAGANGAN SAHAM, VOLATILITAS HARGA SAHAM DAN KAPITALISASI PASAR TERHADAP RETURN SAHAM PERUSAHAAN MAKANAN DAN MINUMAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2013-2017

Ibawi, Mahfud (2019) PENGARUH VOLUME PERDAGANGAN SAHAM, FREKUENSI PERDAGANGAN SAHAM, VOLATILITAS HARGA SAHAM DAN KAPITALISASI PASAR TERHADAP RETURN SAHAM PERUSAHAAN MAKANAN DAN MINUMAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2013-2017. Skripsi thesis, Universitas Pancasakti Tegal.

[img] Text
SKRIPSI.pdf

Download (1MB)

Abstract

Mahfud Ibawi. Pengaruh Volume Perdagangan Saham, Frekuensi Perdagangan Saham, Volatilitas Harga Saham dan Kapitalisasi Pasar Terhadap Return Saham Perusahaan Makanan Dan Minuman Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-2017. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Pancasakti Tegal. 2019. Tujuan penelitian ini adalah 1) Untuk menganalisis pengaruh volume perdagangan saham terhadap return saham. 2) Untuk menganalisis pengaruh frekuensi perdagangan saham terhadap return saham. 3) Untuk menganalisis pengaruh volatilitas harga saham terhadap return saham, 4). Untuk menganalisis pengaruh kapitalisasi pasar terhadap return saham, 5). Untuk menganalisis pengaruh volume perdagangan saham, frekuensi perdagangan saham, volatilitas harga saham dan kapitalisasi pasar terhadap return saham. Hipotesis dalam penelitian ini adalah : 1) Diduga terdapat pengaruh volume perdagangan saham terhadap return saham. 2) Diduga terdapat pengaruh frekuensi perdagangan saham terhadap return saham. 3). Diduga terdapat pengaruh volatilitas harga saham terhadap return saham, 4). Diduga terdapat pengaruh kapitalisasi pasar terhadap return saham, 5). Diduga terdapat pengaruh volume perdagangan saham, frekuensi perdagangan saham, volatilitas harga saham dan kapitalisasi pasar terhadap return saham. Metode Penelitian yang akan digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Metode pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah dokumentasi. Sedangkan metode analisis data yang digunakan adalah Analisis Statistik Deskrriptif, Analisis Regresi Berganda, Uji Parsial, Uji Simultan dan Koefisien Determinasi. Berdasarkan Hasil penelitian dengan uji parsial volume perdagangan saham terhadap return saham dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat pengaruh volume perdagangan saham terhadap return saham. Hasil penelitian dengan uji parsial frekuensi perdagangan saham terhadap return saham dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh volume perdagangan saham terhadap return saham. Hasil penelitian dengan uji parsial volatilitas harga saham terhadap return saham dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh volatilitas harga saham terhadap return saham. Hasil penelitian dengan uji parsial kapitalisasi pasar terhadap return saham dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh kapitalisasi pasar terhadap return saham. Hasil penelitian dengan uji simultan dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh volume perdagangan saham, frekuensi perdagangan saham, volatilitas harga saham dan kapitalisasi pasar secara bersama-sama terhadap return saham. Kata Kunci : Volume Perdagangan Saham, Frekuensi Perdagangan Saham, Volatilitas Harga Saham, Kapitalisasi Pasar, Return Saham.

Item Type: Karya Ilmiah (Skripsi)
Subjects: H Social Sciences > HG Finance
Divisions: Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Manajemen Perusahaan
Depositing User: repository administrator
Date Deposited: 08 Oct 2019 04:26
Last Modified: 08 Oct 2019 04:26
URI: http://repository.upstegal.ac.id/id/eprint/226

Actions (login required)

View Item View Item