PERILAKU HARGA DAN VOLUME PERDAGANGAN SAHAM (Studi Dampak Peledakan Bom di Legian Kuta Bali Pada Saham LQ 45 di Bursa Efek Jakarta)

Gunistiyo, gunistiyo (2005) PERILAKU HARGA DAN VOLUME PERDAGANGAN SAHAM (Studi Dampak Peledakan Bom di Legian Kuta Bali Pada Saham LQ 45 di Bursa Efek Jakarta). sosekhum, 1 (1). pp. 6-16. ISSN 1858-4500

There is a more recent version of this item available.

	Text 28 Download (14kB)
	Text peer revew perilaku harga.pdf Download (225kB)
	Text PERILAKU HARGA DAN VOLUME PERDAGANGAN SAHAM.pdf Download (2MB)

Official URL: http://e-journal.upstegal.ac.id/index.php/Sosekhum

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh peristiwa peledakan bom di Legian Kuta Bali terhadap harga saham dan volume perdagangan saham di sekitar tanggal sebelum peristiwa dan sesudah kejadian. Hipotesis yang diuji dalam penelitian ini adalah: Diduga terdapat perbedaan yang sifnifikan antara abnormal return sebelum dan sesudah terjadinya peristiwa peledakan bom di Bali pada saham perusahaan yang termasuk dalam indeks LQ 45. Dan diduga terdapat perbedaan yang signifikan antara ATVA (Average Trading Volume Activity) sebelum dengan sesudah terjadinya peristiwa peledakan bom Bali pada saham perusahaan LQ 45. Penelitian ini dilakukan pada perusahaan yang tergabung dalam indeks LQ 45 selama tahun 2002. Alat analisis yang digunakan adalah uji beda dua rata-rata. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan: Terjadinya bom Bali mengakibatkan perubahan return saham pada perusahaan yang termasuk dalam indek LQ 45 yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta. Hal ini mengakibatkan tidak adanya perbedaan abnormal return antara sebelum dan sesudah terjadi bom Bali. Berarti investor tidak bereaksi terhadap terjadinya bom Bali. Terjadinya bom Bali, terutama pada mendekati hari terjadinya peristiwa bom Bali. Terjadinya bom Bali tidak mengakibatkan perubahan volume penjualan saham pada volume perdagangan (Average Trading Volume Activity) pada saham perusahaan yang termasuk dalam indeks LQ 45 yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta. Hal ini mengakibatkan tidak adanya perbedaan Average Trading Volume Activity antara sebelum dan sesudah terjadinya bom Bali. Dengan demikian investor tidak terpengaruh terjadinya bom Bali. Kata kunci : Abnormal Return, Average Trading Volume Activity, LQ 45.

Item Type:	Article
Subjects:	H Social Sciences > HB Economic Theory
Divisions:	Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Manajemen Perusahaan
Depositing User:	Gunistiyo Gunistiyo
Date Deposited:	29 Sep 2020 03:39
Last Modified:	29 Sep 2020 03:39
URI:	http://repository.upstegal.ac.id/id/eprint/2864

Available Versions of this Item

PERILAKU HARGA DAN VOLUME PERDAGANGAN SAHAM (Studi Dampak Peledakan Bom di Legian Kuta Bali Pada Saham LQ 45 di Bursa Efek Jakarta). (deposited 29 Sep 2020 03:39) [Currently Displayed]
- PERILAKU HARGA DAN VOLUME PERDAGANGAN SAHAM (Studi Dampak Peledakan Bom di Legian Kuta Bali Pada Saham LQ 45 di Bursa Efek Jakarta). (deposited 31 May 2021 02:05)

Actions (login required)

View Item