ANALISIS PERBEDAAN HARGA SAHAM, RETURN SAHAM, VOLUME PERDAGANGAN DAN BID – ASK SPREAD SEBELUM DAN SESUDAH PEMECAHAN SAHAM (STOCK SPLIT) Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017 – 2019

Sutrisno, Toto (2021) ANALISIS PERBEDAAN HARGA SAHAM, RETURN SAHAM, VOLUME PERDAGANGAN DAN BID – ASK SPREAD SEBELUM DAN SESUDAH PEMECAHAN SAHAM (STOCK SPLIT) Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017 – 2019. Skripsi thesis, Universitas Pancasakti Tegal.

Text 4116500301_Toto Sutrisno.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

ABSTRAK Toto Sutrisno, 2019, Analisis Perbandingan Antara Harga Saham, Return Saham, Volume Perdagangan, Dan Bid-Ask Spread Sebelum DanSesudah Pemecahan Saham (Stock Split) Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2019 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan harga saham, return saham, volume perdagangan dan bid-ask spread harian yaitu 100 hari sebelum dan 100 hari sesudah pengumuman pemecahan saham (stock split) pada 30 perusahaan yang melakukan pemecahan saham pada periode 2017-2019 di Bursa Efek Indonesia. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Uji Wilcoxon Signed Test dengan menggunakan program SPSS Versi. 22 Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan reaksi peristiwa suatu peristiwa yang informasinya dipublikasi sebagai suatu pengumuman, dengan menggunakan data sekunder berupa pengumuan pemecahan saham (stock split) yang diperoleh dari Bursa Efek Indonesia atau website seperti www.idx.com dan www.yahoofinace.com. Teknik pengambilan sampel menggunakan metode purposive sampling. Metode Analisis data penelitian ini menggunakan Uji Wilcoxon Signed Test Hasil dari penelitian ini tidak menemukan perbedaan antara harga saham, return saham, volume perdagangan dan bid-ask spread sebelum dan sesudah stock split. Hasil tersebut dapat dilihat dari hasil perhitungan Uji Wilcoxon Signed Test yang menunjukkan nilai sebesar 0,092 dengan hasil tersebut nilai signifikan yang lebihdari 5% atau 0,05 sehingga dapat disimpulkan hipotesis H1, yang menyatakan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara harga saham sebelum stock split dan sesudah stock split. Kata Kunci : Pemecahan Saham, Harga Saham, Return Saham, Volume Perdaganggan, Dan Bid-Ask Spread =============================================================================================== ABSTRACT Toto Sutrisno, 2019, Analysis of Difference in Stock Prices, Stock Returns, Trading Volume and Bid - Ask Spread Before and After Stock Split in Companies listed on the Indonesia Stock Exchange in 2017 - 2019 This study aims to determine whether there are differences in daily stock prices, namely 100 days before and 100 days after the announcement of the stock split in 30 companies that carried out stock splits in the 2017-2019 period on the Indonesia Stock Exchange. The data analysis method used in this research is the Wilcoxon Signed Test using the SPSS version program. 22 This research is a quantitative study using the reaction of an event whose information is published as an announcement, using secondary data in the form of stock split announcements obtained from the Indonesia Stock Exchange or websites such as www.idx.com and www.yahoofinace.com, The sampling technique using purposive sampling method. Methods of data analysis of this study using the Wilcoxon Signed Test The results of this study found no differences between stock prices, stock returns, trading volume and the bid-ask spread before and after the stock split. These results can be seen from the results of the calculation of the Wilcoxon Signed Test which shows a value of 0.092 with these results a significant value of more than 5% or 0.05 so that it can be concluded that the hypothesis H1, which states that there is no significant difference between the stock price before the stock split and after the stock split. Keywords: Stock Split, Stock Prices, Stock Returns, Trading Volume and Bid-Ask Spreads.

Actions (login required)

View Item