ANALISIS PERBANDINGAN AKURASI PENENTUAN HARGA OPSI SAHAM DENGAN METODE BLACK SCHOLES DAN METODE SIMULASI MONTE-CARLO PADA INDEKS SAHAM LQ45 ( Periode tahun 2015-2018)

Nurhani, Luthfi (2020) ANALISIS PERBANDINGAN AKURASI PENENTUAN HARGA OPSI SAHAM DENGAN METODE BLACK SCHOLES DAN METODE SIMULASI MONTE-CARLO PADA INDEKS SAHAM LQ45 ( Periode tahun 2015-2018). Skripsi thesis, Universitas Pancasakti Tegal.

[img] Text
NURHANI LUTHFI - SKRIPSI FULL - MANAJEMEN KEUANGAN.doc

Download (14MB)

Abstract

ABSTRAK Nurhani Luthfi. “Analisis Perbandingan Akurasi Harga Opsi Saham dengan Metode Black-Scholes dan Metode Simulasi Monte-Carlo pada Indeks Saham LQ45 (Periode 2015-2018)”. Skripsi. Tegal : Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pancasakti Tegal. 2019. Tujuan Penelitian ini adalah : Untuk mengetahui metode yang lebih akurat antara Metode Black-Scholes dan Metode Simulasi Monte-Carlo dalam menentukan harga call option dengan jangka waktu jatuh tempo selama 1, 2, dan 3 bulan. Untuk mengetahui ada atau tidaknya perbedaan hasil penentuan harga call option antara Metode Black-Scholes dan Metode Simulasi Monte-Carlo pada indeks LQ45. Hipotesis penelitian ini adalah : Terdapat metode yang lebih akurat antara Metode Black-Scholes dan Metode Simulasi Monte-Carlo dalam menentukan harga call option dengan jangka waktu jatuh temp selama 1, 2, dan 3 bulan pada indeks LQ45. Terdapat perbedaan hasil penentuan harga call option antara Metode Black-Scholes dan Metode Simulasi Monte-Carlo pada Indeks LQ45. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber sekunder yang diperoleh dari data historis yang diperoleh dari Bursa Efek Indonesia periode 2015-2018. Sedangkan metode analisis data dan uji hipotesis yang digunakan adalah dengan uji beda T-test atau uji independent sampel T-test. Namun sebelum dilakukan uji beda T-test akan menghitung tingkat keakuratan menggunakan price absolute error. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh : Terdapat metode yang lebih akurat antara Metode Black-Scholes dan Metode Simulasi Monte-Carlo dalam menentukan harga call option dengan jangka waktu jatuh tempo selama 1, 2, dan 3 bulan. Metode tersebut adalah Black Scholes, tidak ada perbedaan antara Metode Black-Scholes dan Metode Simulasi Monte-Carlo dalam menentukan harga call option. Hal tersebut dibuktikan dengan hasil analisis data dalam penelitian ini diperoleh nilai Sig. (2-tailed) 0,768>0,05. Kata kunci : Black-Scholes, Monte-Carlo, Call Option

Item Type: Karya Ilmiah (Skripsi)
Subjects: H Social Sciences > HB Economic Theory
H Social Sciences > HG Finance
Divisions: Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Manajemen Perusahaan
Depositing User: Inovasi Publikasi
Date Deposited: 10 Feb 2020 06:43
Last Modified: 10 Feb 2020 06:43
URI: http://repository.upstegal.ac.id/id/eprint/664

Actions (login required)

View Item View Item