DAMPAK PERISTIWA G20 PADA SAHAM SEKTOR PARIWISATA DI BURSA EFEK INDONESIA

Angelina Widya Kusuma, . (2023) DAMPAK PERISTIWA G20 PADA SAHAM SEKTOR PARIWISATA DI BURSA EFEK INDONESIA. Skripsi thesis, Universitas Pancasakti Tegal.

	Text SKRIPSI ANGELINA - COVER-BAB3 - Angelina Widya Kusuma.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text SKRIPSI ANGELINA - BAB 4-5 - Angelina Widya Kusuma.pdf Restricted to Repository staff only Download (388kB)
	Text SKRIPSI ANGELINA - DAFPUS-LAMPIRAN - Angelina Widya Kusuma.pdf Download (578kB)

Abstract

Angelina Widya Kusuma 2023, Dampak Peristiwa G20 pada Saham Sektor Pariwisata di Bursa Efek Indonesia, Indonesia merasakan dampak sebagai tuan rumah KTT G20 tahun 2022, salah satunya dalam sektor pariwisata. Kehadiran Indonesia sebagai tuan rumah dapat meningkatkan jumlah wisatawan asing yang datang ke Indonesia dalam jangka pendek, yang akan membantu pemulihan sektor pariwisata yang terdampak oleh pandemi Covid-19. Dampak positif dari meningkatnya jumlah wisatawan ini juga dapat meningkatkan okupansi perhotelan dan meningkatkan devisa negara. Untuk mengetahui apakah terdapat dampak dari peristiwa G20 pada saham sektor pariwisata di Bursa Efek Indonesia, maka digunakanlah analisis variabel abnormal return, trading volume activity, dan bid-ask spread antara sebelum dan sesudah peristiwa. Metode penelitian yang diterapkan adalah penelitian komparatif atau penelitian yang fokus pada perbandingan atau perbedaan antara variabel atau fenomena yang diamati. Jenis data dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Populasi dalam penelitian ini adalah 47 perusahaan pada sub sektor Layanan Konsumen (Cosumer Service). Penentuan sampel penelitian ini di lakukan dengan teknik purposive sampling. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode dokumentasi, yaitu dengan melihat dan melakukan pencatatan terhadap historical data masing-masing perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI). Penetapan waktu pada penelitian ini adalah hari ke-2 peristiwa G20 tanggal 16 November 2022 sebagai t=0. Metode analisis yang digunakan adalah uji statistik dekriptif, uji normalitas dan uji hipotesis menggunakan Paired Sample T-test dan Wilcoxon Signed Rank Test. Berdasarkan hasil penelitian ini adalah 1) Dari pengujian abnormal return menggunakan Wilcoxon Signed Rank Test diperoleh nilai sig = 1,000 > 0,05, 2) Dari pengujian trading volume activity menggunakan Wilcoxon Signed Rank Test diperoleh nilai sig = 0,191 > 0,05, 3) Dari pengujian bid-ask spread menggunakan Paired Sample T-test diperoleh nilai sig = 0,067 > 0,05. Kesimpulan dari penelitian ini adalah 1) Tidak terdapat dampak peristiwa G20 pada abnormal return sebelum dan sesudah peristiwa, 2) Tidak terdapat dampak peristiwa G20 pada trading volume activity sebelum dan sesudah peristiwa, 3) Tidak terdapat dampak peristiwa G20 pada bid-ask spread sebelum dan sesudah peristiwa. Kata Kunci : Abnormal Return, Trading Volume Activity, Bid-ask Spread, Saham

Actions (login required)

View Item