PENGARUH HARGA SAHAM, VARIAN RETURN SAHAM, VOLUME PERDAGANGAN SAHAM, DAN LIKUIDITAS TERHADAP BID-ASK SPREAD PADA PERUSAHAAN YANG LISTING DI INDEKS LQ45 PERIODE TAHUN 2016-2019

Setianingsih, Ulli (2020) PENGARUH HARGA SAHAM, VARIAN RETURN SAHAM, VOLUME PERDAGANGAN SAHAM, DAN LIKUIDITAS TERHADAP BID-ASK SPREAD PADA PERUSAHAAN YANG LISTING DI INDEKS LQ45 PERIODE TAHUN 2016-2019. Skripsi thesis, Universitas Pancasakti Tegal.

Text SKRIPSI_Ulli_Setianingsih_41165003009.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

ABSTRAK Pengaruh Harga Saham, Varian Return Saham, Volume Perdagangan Saham dan Likuiditas Terhadap Bid-Ask Spread Pada Perusahaan Yang Listing Di Indeks LQ45 Periode 2016-2019. Skripsi. Tegal: Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Pancasakti Tegal. 2020. Banyak investor yang kurang mempertimbangkan harga saham, varian return saham dan volume perdagangan ketika membeli atau menjual saham yang akhirnya investor membayar spread terlalu tinggi. Investor dalam menanamkan investasinya juga terlihat kurang memperhatikan bid-ask spread, padahal perubahan bid-ask spread saham memberikan informasi bagi investor tentang risiko saham, return, dan lain-lain. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi. Data yang digunakan merupakan data sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan melakukan studi dokumentasi pada Indonesia tocl Exchange (IDX) dan Yahoo Finance. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Uji Asumsi Klasik, Metode Regresi Linear Sederhana dan Metode Regresi Linear Berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : 1) Terdapat pengaruh yang negatif dan signifikan harga saham terhadap bid-ask spread pada perusahaan yang listing di Indeks LQ45 yang terdapat di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2019 dibuktikan dengan diperolehny nilai signifikansi sebesar 0,039 < 0,05. 2) Terdapat pengaruh yang positif dan sifnifikan varian return saham terhadap bid-ask spread pada perusahaan yang listing di Indeks LQ45 yang terdapat di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2019 dibuktikan dengan diperolehnya nilai signifikansi sebesar 0,000 < 0,05. 3) terdapat pengaruh yang positif dan signifikan volume perdagangan saham terhadap bid-ask spread pada perusahaan yang listing di Indeks LQ45 yang terdapat di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2019 dibuktikan dengan diperolehnya nilai signifikansi sebesar 0,000 < 0,05. 4) Terdapat pengaruh yang negatif dan tidak signifikan likuiditas terhadap bid-ask spread pada perusahaan yang listing di Indeks LQ45 yang terdapat di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2019 dibuktikan dengan diperolehnya nilai signifikansi sebesar 0,318 > 0,05. 5) Terdapat pengaruh yang signifikan harga saham, varian return saham, volume perdagangan saham, dan likuiditas secara simultan terhadap bid-ask spread pada perusahaan yang listing di Indeks LQ45 yang terdapat di Burs Efek Indonesia Periode 2016-2019 dibuktikan dengan diperolehnya nilai signifikansi sebesar 0,000 < 0,05. Berdasarkan dari penelitian yang dilakukan dapat ditarik kesimpulan bahwa harga saham, varian return saham, volume perdagangan saham, dan likuditas secara simultan berpengaruh signifikan terhadap bid-ask spread pada perusahaan yang listing di Indeks LQ45 yang terdapat di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2019. Kata Kunci: Bid-Ask Spread, Harga Saham, Varian Return Saham, Volume Perdagangan Saham, Likuiditas ABSTRACT Effect of Stock Prices, Variants of Stock Returns, Trading Volume of Stocks and Liquidity Against Bid-Ask Spreads on Companies Listed in the LQ45 Index for the 2016-2019 Period. Essay. Tegal: Faculty of Economics and Business, Pancasakti University, Tegal. 2020. Many investors do not consider stock prices, stock return variants and trading volume when buying or selling shares, which ultimately investors pay too high a spread. Investors in investing also appear to pay less attention to bid-ask spreads, whereas the change in stock bid-ask spreads provides information for investors about stock risk, returns, and others. The data collection method used in this study is the documentation method. The data used is secondary data. Data collection techniques are carried out by conducting documentation studies on Indonesia tocl Exchange (IDX) and Yahoo Finance. Data analysis techniques used in this study are the Classic Assumption Test, the Simple Linear Regression Method and the Multiple Linear Regression Method. The results of this study indicate that: 1) There is a negative and significant effect of stock prices on the bid-ask spread on companies listing on the LQ45 Index contained in the Indonesia Stock Exchange Period 2016-2019 as evidenced by the acquisition of a significance value of 0.039 <0.05. 2) There is a positive and significant effect of stock return variants on bid-ask spreads on companies listing on the LQ45 Index contained in the Indonesia Stock Exchange Period 2016-2019 as evidenced by obtaining a significance value of 0,000 <0.05. 3) there is a positive and significant effect of stock trading volume on the bid-ask spread on companies listing on the LQ45 Index contained in the Indonesia Stock Exchange Period 2016-2019 as evidenced by obtaining a significance value of 0,000 <0.05. 4) There is a negative and insignificant effect of liquidity on the bid-ask spread on companies listing on the LQ45 Index contained in the Indonesia Stock Exchange in the 2016-2019 Period as evidenced by obtaining a significance value of 0.318> 0.05. 5) There is a significant influence on stock prices, stock return variants, stock trading volume, and simultaneous liquidity on bid-ask spreads on companies listing on the LQ45 Index contained in the Indonesia Stock Burs for the 2016-2019 Period as evidenced by obtaining a significance value of 0,000 <0.05. Based on the research conducted it can be concluded that stock prices, stock return variants, stock trading volume, and liquidity simultaneously have a significant effect on bid-ask spreads on companies listing on the LQ45 Index contained on the Indonesia Stock Exchange Period 2016-2019. Keywords: Bid-Ask Spread, Stock Prices, Stock Return Variants, Stock Trading Volume, Liquidity

Item Type:	Karya Ilmiah (Skripsi)
Subjects:	H Social Sciences > HG Finance H Social Sciences > HJ Public Finance
Divisions:	Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Manajemen Perusahaan
Depositing User:	ulli setia ningsih
Date Deposited:	18 Aug 2020 01:33
Last Modified:	11 Jan 2023 01:32
URI:	http://repository.upstegal.ac.id/id/eprint/1707

Actions (login required)

View Item